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消灭散户?365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款已进股市:我们死了 TA还会交易

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【导读】如果我们都死了,365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款还是会照常交易。

文章来源:Wired,由TECH2IPO / 创见Rowson 编译

作者:@张珑馨

上周,Ben Goertzel 和他的创业公司Aidyia 将他们管理的对冲基金里的所有股票交易完全交给了365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款(AI)来进行交易,期间没有任何人类干预行为。作为AI 界的领军人物和首席科学家,Goertzel 如是说,“如果我们都死了,365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款还是会照常交易。”

他说的都是真的。Goertzel 和其他同事一起开发了这个系统,以后还会根据情况来对系统进行维护升级。他们所创造的这个交易系统可以发现并自己进行股票交易,整个系统涉及多种类型的365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款,其中还包括一种能够“基因进化”的365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款以及一种逻辑概率365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款。每一天,在分析完所有的股票价格、交易量、宏观数据、上市公司账目之后,所有的AI 引擎会“聚在一起”做市场预测,然后「投票选出」最佳的市场决策。

如果我们都死了,365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款还是会照常交易。

尽管Aidyia 的总部位于香港,这个365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款交易系统的交易却全部发生在美国的证券市场上。Goertzel 表示,在这个系统上线的第一天,对冲基金就获得了2% 的回报(他并没有透露基金池的规模)。2%,看上去并不是特别惊人,而且也有可能只是正常的股市波动罢了。但是这却反映出了金融界的重大转变。

美国旧金山创业公司Sentient Technologies 去年拿到了风投1.43 亿美元的投资,用的也是和Aidyia 相似的自动交易系统。同样,国外的Two Sigma 和Renaissance Technologies 等依靠数据来进行投资的基金最近也宣称开始依赖365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款做出投资决定。根据媒体报道,Bridgewater 合伙人和Point72 资产管理也开始转向365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款自动交易方向。

自动进步

对冲基金依赖计算机辅助交易的历史由来已久。根据Preqin 的市场研究报告,大约有1360 家对冲基金的大部分交易都是在计算机模型的帮助下完成的,这些基金占所有对冲基金的9% 左右,这些基金管理着约1970 亿美元的基金。不过,计算机模型需要数据科学家的介入,使用计算机来建立一个大型的统计模型。这些模型相当复杂,但是相对来说是静态的模型。随着市场变化和时间推进,过去可用的模型到了现在可能就不再那么精准了。在Preqin 的研究中,典型的系统化基金的收益并没有比人工操作的基金效益好。

红线计算机处理的基金,蓝线所有对冲基金

最近几年,此类基金开始移向真正的“机器学习”,这样365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款系统就可以以更快的速度来研究更大量的数据,并且通过数据分析来自我提高。纽约一家名为Rebellion Research 的研究机构就使用了一种名为“贝叶斯网络”的机器学习系统,用大量的计算机来预测市场趋势,寻找准确的交易时机。当然,其他365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款基金公司的AI 也是在几百台甚至几千台电脑上运行的。其中需要注意的是,他们所使用的技术中包括一种名为“进化计算(evolutionary computation)”的技术。进化计算的想法来自于基因进化和深度学习,它可以用来识别图像、识别文字以及完成一些任务,Google 和微软等公司都已经使用了这一技术。

人们之所以如此看中这一技术,是因为计划计算能够自动发现市场中的波动,然后根据波动进行自动适应,解决了以往计算机模型无法克服的问题。作者Ben Carlson 表示,“可以预见事情发生。”Ben 过去十年一直在管理一家留本基金。

讨论这种类型的基金时,不应再扯到「高频交易」之类的术语。它无法用于短期交易或者说是那种收到消息就立刻进行交易的行为。365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款对冲基金适合进行长期投资,比如按小时计算、按天计算、按周计算甚至是按月计算的投资策略。更重要的是,决策的选择完全取决于计算机。

进化的智慧

尽管Sentient 还未公开露面募资,CEO Antoine Blondeau 表示从去年开始就已经开始操作私人投资者的资金。根据彭博社的报道,Sentient 在于摩根大通的AI 交易部门合作,但是Blondeau 对于合作伙伴的消息拒绝评论。他说,基金的运作全部依靠365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款。

以前的想法,现在终于实现了,股票交易真的不需要人来干预了。

“我们的系统可以让基金自动调整风险等级。”说这句话的是Sentient 公司的首席科学馆Babak Hodjat,他过去开发的技术被苹果收购,现在变成iPhone 上的Siri。系统运行完全不需要人的帮助。“系统自动给出策略,然后给我们命令。它会显示:“现在情况为A,使用B 策略进行交易。”此外还会告诉我们何时退出,降低曝光量等一系列内容。”

Hodjat 还说,系统会从数据中心、网吧、游戏服务器等地几百万个处理器中抓取闲置的计算能力来进行计算。它的软件引擎也是基于进化计算的,与Aidyia 系统里的技术有些相似。

简单来说,系统创造了大量、随机的虚拟股票交易员,测试他们在历史股票数据上的表现。然后选出最好的“交易员”,利用“他们”的“基因”来创造出一个最好的“交易员”。然后再在最好的交易员上重复这一过程…… 最后,系统返回一个能够成功进行自我操作的交易员。Blondeau 说,“经过几千次的基因改造,万亿次的竞争与淘汰,最后,就可以获得一批聪明的交易员来帮基金进行交易。”

深度投资

现在这个系统用上了进化计算,Hodjat 也看到了深度学习算法的新希望。深度学习的算法已经可以用来深度识别图像,识别问题,以自然地方式来理解人类语言。深度学习可以找出图片中的一只小猫,那他也能发现股票交易中的一些特点,然后用来赚钱。

Goertzel 却对此持反对意见。他反对的一部分原因是因为深度学习算法现在已经非常普遍。“如果每个人都是用它的话,那预测就不叫预测了。所以必须另找一条特殊的出路。”他还指出,尽管深度学习可以用来分析具备特殊特征的数据,比如图片、文字等,但这些特性并不会在金融市场中出现。所以,就算用在了股票市场上,也不会有多少作用,而且所有人都用深度学习的话,都能发现这样的特征,那谁也不能用它来赚到钱。

对于Hodjat 来说,目前的任务就是改善当今的深度学习技术。其中就包括了为其应用“进化计算”技术。正如他解释道,可以使用进化计算来设计一个更好的深度学习算法,这又叫“神经进化”。Hodjat 说,“既可以进化算法中某些变量的权重,也可以进化算法本身。”微软和其他公司已经开始通过自然选择的方法来进化深度学习系统,只是他们不叫“进化计算”罢了。

为AI 定价

不管使用说明方法,还是有人会质疑365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款能在华尔街战胜那些商业精英吗?如果一家基金使用365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款技术取得了成功,那么就会出现其他基金复制这一技术然后取得成功的风险。如果大部分基金都用365体育网投注_t365体育在线投注_365体育投注提款,那么市场就乱了。Ben 说,“AI 能处理这种情况吗?我表示怀疑。如果有人找到了成功的秘诀,不仅基金能够大赚一笔,投资人也会蜂拥而至。在一个只想着套利的市场上发现规律,真的非常难。”

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Goertzel 早就看到了风险。所以,Aidyia 不仅用上了进化计算,也用了大量其他的技术。如果其他公司也想复制他们的成功,也必须学会其他技术。以前的想法,现在终于实现了,股票交易真的不需要人来干预了。

“在商界取得成功,不仅需要天赋过人,而且过人之处要与众不同。”

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发布时间:00:03:45


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